Forex Dynamic Hedging

Real dynamic hedging EA Mitglied seit Jun 2007 Status: Mitglied 24 Beiträge Sehr geehrte Kollegen, zuerst entschuldige ich mich für mein schlechtes Englisch, da ich kein englischer Muttersprachler bin. Im hier eine Kalkulationstabelle, die wir in unserem Unternehmen (ein europäisches Unternehmen) zur Absicherung von Währungsrisiken (vor allem gegen US-Dollar) verwenden. Sie können die. xls frei verwenden. Es kann Ihnen helfen, zu verstehen, wie eine gute dynamische Absicherung zu tun und schließlich schlagen sie zu einem Unternehmen. Es wäre schön, eine EA zu schaffen, die den Markt überwachen und die Position freihändig einstellen kann. Für diese pouposis Im fragen Ihre Hilfe. Es sollte nicht sehr schwer sein, weil die Kalkulationstabelle ist ziemlich einfach. Das folgende Beispiel kann veranschaulichen, was wir tun und warum: am 30. Januar schließen wir einen Vertrag, um 1.000.000 USD zu zahlen, wenn wir die Waren erhalten, die wir kauften. Es ist so programmiert, die guten 5 Wochen im Voraus zu empfangen, da gut aus dem fernen Osten kam. Am 30. Januar kostet die Ware etwa 800.000 Euro (EURUSD 1.2500), aber fünf Wochen, nachdem der Wert von EURUSD wahrscheinlich unterschiedlich ausfällt, was für uns einen Verlust oder Gewinn bedeutet. So entschieden wir uns für eine dynamische Absicherung unseres Engagements, wobei wir eine partielle Short-Position auf EURUSD auf der Grundlage der Volatilität (Risiko für uns) und eines nachlaufenden Verkaufsstopps für den restlichen Teil des Engagements einnahmen. Wir wiederholten die Position einmal am Tag und aktualisieren den Verkauf zu stoppen. Auf diese Weise können wir einen festen maximalen Verlust (z. B. 2 des Wertes des Kontrakts) haben, den wir ohne Probleme bewältigen können. Diese dynamische Absicherungsstrategie hat jahrelang gute Arbeit geleistet, vor allem, weil der EURUSD auf dem Vormarsch war, aber auch, weil die Volatilität niedrig und sehr konstant war (rund 8-11). In den letzten 3-4 Monaten haben sich die Dinge verändert, die Volatilität hat sich in die Höhe getrieben und scheint nicht auf normale Werte herunter zu kommen. Wir denken, dass in diesem Umfeld sollte es besser sein, die fime Rahmen der Hedging und die 4h sollte der Trick zu reduzieren. Aber um dies zu tun, müssen wir die Kalkulationstabelle und Im hier automatisieren, um Ihre Hilfe zu bitten. Hier ist, was die EA tun sollte (in der Parentese sind die entsprechende Zelle der Kalkulationstabelle): wenn seine auf dem Diagramm der Trader muss in der Imput Wert anzugeben: 1. den Wert des Vertrages (C3) 2. die entsprechenden EURUSD (C4) 3. der maximal zulässige Verlust (C5), so berechnet die EA 4. den Kontraktwert in Euro (C7) 5. die Anzahl der Miniloten, um die gesamte Belichtung zu decken (C8) 6. die Volatilität am gegenwärtigen Balken E372) 7. Delta (G372) - dies ist die Menge der kurzen Miniloten, die wir auf Basis der aktuellen Volatilität und des maximalen Verlustes haben wollen. 8. Überprüfen Sie, wieviel Miniloten wir haben, vergleichen Sie mit dem tatsächlichen Delta und wenn unterschiedlich handeln Sie entsprechend, um die genaue Menge der kurzen Miniloten zu haben (H372) 9. berechnen Sie den Preis, an dem wir den Verkaufsstopp setzen (K372) - das ist in der Tat a (F372) 10. Berechnen Sie die Menge der Miniloten des Verkaufsstopps (L372) - dies ist der einfache Unterschied der Gesamtbelastung und des aktuellen Deltas 11 Den alten abschleppenden Verkaufsstopp entsprechend den Ziffern 9 und 10 zu ändern. Wenn der Endanschlag endet, stoppen Sie alle Berechnungen, der EA wird keine andere Operation durchführen (siehe Beispielblatt 2). Dieser Zustand sollte in der Tat vorläufig sein, um die 6. Punkt, so dass die EA sollte nicht durchführen Punkt 6. - 11. wenn die aktuelle Position gleich der Gesamt-Exposition (C8) ist - wird dieses Ereignis geschehen, wenn aus dem Ende der Bar und Der nächste wird der hintere Anschlag getroffen, aber auch wenn ich die Menge manuell verkaufe, um die gesamte Belichtungsdeckung zu haben. Hoffe, klar gewesen zu sein, und auch, dass jemand verbringen würde ein bisschen Zeit Kodierung eine gute Hedging-Strategie, die sich selbst verwenden können. Eine viel einfachere Lösung wäre, einfach kaufen Optionen. Auch die meisten Banken haben Produkte für Importeure / Exporteure, die im Wesentlichen sichern die Exposition Ihrer Rechnungen. Wenn Sie gegen Ihre quotinvoicequot spekulieren möchten, können Sie einfach die Volatilität in die entgegengesetzte Richtung Ihrer Belichtung handeln. Könnte dies eine sehr profitable Venture sein. Nun Ich weiss. Aber Optionsprämien variiert wild. Wenn flüchtig hoch ist (wie jetzt), können sie teuer sein. Auch bei Spot-Trading haben Sie viel mehr Flexibilität. Wenn Sie antizipieren oder verzögern die Zahlung können Sie es mit wenig Aufwand zu tun. Optionen (wie Swaps) hat feste Exspiration, wenn Sie sie früh verkaufen müssen, kann schwierig und teuer sein. Schließlich mit Optionen der Deal erfolgt direkt mit der Bank. Sie kann uns geben, was quotcorrectquot Preis für die Option: nimm es oder nichts. Mit Spot-Handel können wir unsere Kosten (dh immer 2) standardisieren und haben große Flexibilität. Eine Alternative, wie gesagt, könnte es sein, den gesamten Vertrag bis zur Bezahlung abzusichern, aber wir fanden das nicht so effizient, da Sie immer die Kosten (die Differenz der Euro - und USD-Zinssätze für die gesamte Summe und die gesamte Spanne) festgesetzt haben. Zu teilweise hedge ist die Weise zu gehen. Wir hatten großen Erfolg in der Vergangenheit, sparen uns eine gute Menge an Geld. Der Nachteil ist ein bisschen Volatilität in den Büchern, aber mit dem vorgegebenen maximalen Verlust können Sie gut schlafen. Dynamic Hedging Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, Wird es für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen können Und Daten, die Sie kommen, von uns erwarten. Was ist Absicherung, wie es sich auf Devisenhandel Wenn ein Devisenhändler tritt in einen Handel mit der Absicht, eine bestehende oder erwartete Position von einem unerwünschten Wechsel der Wechselkurse zu schützen. Können sie gesagt werden, haben eine Forex-Hedge eingegangen. Durch die Verwendung eines Forex-Hedge richtig, ein Händler, der lange ein Fremdwährungspaar ist. Können sich vor Abwärtsrisiko schützen, während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, vor Aufwärtsrisiken schützen kann. Die wichtigsten Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch: Spot-Verträge sind im Wesentlichen die regelmäßige Art des Handels, die von einem Einzelhandel Forex Trader gemacht wird. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungs-Hedging-Fahrzeug. Regelmäßige Spot-Kontrakte sind in der Regel der Grund, dass eine Absicherung benötigt wird, anstatt als Hedge selbst verwendet. Fremdwährungsoptionen sind jedoch eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen für andere Arten von Wertpapieren gewährt die Devisenoption dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien eingesetzt werden können, wie lange Straddles. Lange erwürgt und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotential eines Handels zu begrenzen. Forex-Hedging-Strategie Eine Forex-Hedging-Strategie ist in vier Teile, einschließlich einer Analyse der Forex Trader Risikoexposition, Risikobereitschaft und Vorliebe der Strategie entwickelt. Diese Komponenten bilden die Forex-Hedge: Risiko analysieren: Der Händler muss identifizieren, welche Arten von Risiken, die er in der aktuellen oder vorgeschlagenen Position einnimmt. Von dort muss der Händler identifizieren, was die Implikationen sein könnten, dieses Risiko ungehemmt zu nehmen und festzustellen, ob das Risiko hoch oder niedrig im aktuellen Devisenmarkt ist. Risikotoleranz ermitteln: In diesem Schritt setzt der Trader seine eigenen Risikotoleranzwerte ein, um festzustellen, wie stark das Positionsrisiko abgesichert werden muss. Kein Handel wird jemals null Risiko haben, ist es bis zu dem Händler, das Niveau des Risikos zu bestimmen, das sie bereit sind zu nehmen, und wie viel sie bereit sind zu zahlen, um die überschüssigen Risiken zu entfernen. Bestimmen Sie Forex-Hedging-Strategie: Bei der Verwendung von Devisenoptionen, um das Risiko des Devisenhandels zu sichern, muss der Händler bestimmen, welche Strategie die kostengünstigste ist. Umsetzung und Überwachung der Strategie: Durch die Sicherstellung, dass die Strategie so funktioniert, wird das Risiko minimiert bleiben. Der Forex Devisenhandel Markt ist ein riskantes, und Hedging ist nur eine Möglichkeit, dass ein Händler kann dazu beitragen, die Höhe des Risikos, die sie auf zu minimieren. So viel von einem Händler ist Geld-und Risikomanagement. Dass mit einem anderen Werkzeug wie Hedging im Arsenal ist unglaublich nützlich. Nicht alle Retail-Forex-Broker ermöglichen Hedging innerhalb ihrer Plattformen. Seien Sie sicher, Forschung vollständig den Makler zu erforschen, den Sie verwenden, bevor Sie anfangen zu handeln. Weitere Informationen finden Sie unter Praktische und erschwingliche Absicherungsstrategien.