Forex Trading-Strategie 2 (Parabolic SAR ADX) Geschrieben von Edward Revy am 28. Februar 2007 - 15:01. Die beiden Indikatoren, über die wir hier reden, haben sich als sehr gut bewährt, wenn sie Seite an Seite verwendet werden. Diese Forex Trading-System ist eine weitere einfache Entdeckung und Hunderte solcher Entdeckungen können gemacht werden, wenn Händler gibt es zu lernen und zu experimentieren. Jedes Währungspaar und Zeitrahmen können verwendet werden. Indikatoren: Parametrische SAR-Defaulteinstellungen (0,02, 0,2), ADX 50 (mit DI, - DI-Leitungen) Eintragsregeln: SELL Wenn die DI-Zeile unterhalb der - DI-Linie liegt und Parabolic SAR ein Verkaufssignal gibt. Wenn die DI-Leitung oberhalb der - DI-Leitung liegt, müssen alle parabolischen Verkaufssignale ignoriert werden. Eintragsregeln: BUY, wenn die DI-Linie oberhalb der - DI-Linie liegt, und Parabolic SAR gibt das Kaufsignal. Wenn die DI-Leitung unterhalb der - DI-Leitung liegt, müssen alle Parabol-Kaufsignale ignoriert werden. Exit-Regeln: wenn DI-Linie und - DI-Linien wieder gekreuzt haben. Vorteile: ermöglicht das Filtern von Einträgen und die Vorhersage guter Ausfahrten. Nachteile: Sowohl Parabolic SAR als auch ADX sind Follow-up-Indikatoren. Obwohl sie sich gegenseitig sehr gut ergänzen, ist die schwächste Kette ADX, weil sie während des Handels ein Signal geben kann, aber später in das Gegenteil übergeht. Sobald ein Signal von ADX, wartet auf die aktuelle Preisleiste zu schließen, um solche Irreführung zu vermeiden wird empfohlen. ADX: Der Trend Strength Indicator Trading in Richtung einer starken Trend verringert das Risiko und erhöht das Gewinnpotential. Der durchschnittliche Richtungsindex (ADX) wird verwendet, um zu bestimmen, wann der Preis stark gestiegen ist. In vielen Fällen ist es der ultimative Trendindikator. Schließlich kann der Trend Ihr Freund sein, aber es sicher hilft, zu wissen, wer Ihre Freunde sind. In diesem Artikel in diesem Artikel, gut untersuchen den Wert von ADX als Trendstärke-Indikator. Eine Einführung in ADX ADX wird verwendet, um die Trendstärke zu quantifizieren. Die ADX-Berechnungen basieren auf einem gleitenden Durchschnitt der Preisspannenerweiterung über einen bestimmten Zeitraum. Die Voreinstellung ist 14 bar, obwohl andere Zeiträume verwendet werden können. ADX kann auf jedem Trading-Fahrzeug wie Aktien, Investmentfonds, Exchange Traded Funds und Futures verwendet werden. (Für den Hintergrundmesswert siehe Erläutern von Oszillatoren und Indikatoren: Mittlerer Richtungsindex und anspruchsvolle Bewegung mit dem durchschnittlichen Richtungsindex - ADX). ADX ist als eine einzelne Linie mit Werten von einem Tief von Null bis zu einem Höchstwert von 100 aufgetragen. ADX ist nicht - direktional registriert es Trendstärke, ob der Preis nach oben oder unten steigt. Der Indikator wird üblicherweise im gleichen Fenster wie die beiden Richtungsindikatorlinien (DMI) aufgezeichnet, aus denen ADX abgeleitet wird (Abbildung 1). Für den Rest dieses Artikels, wird ADX separat auf den Diagrammen für pädagogische Zwecke gezeigt werden. Quelle: TDAmeritrade Strategy Desk Abbildung 1: ADX ist unidirektional und quantifiziert die Trendstärke, indem sowohl der Aufwärtstrend als auch der Abwärtstrend steigen. Wenn der DMI über dem - DMI liegt, steigen die Preise an, und ADX misst die Stärke des Aufwärtstrends. Wenn die - DMI über dem DMI liegt, gehen die Preise nach unten, und ADX misst die Stärke des Abwärtstrends. 1 ist ein Beispiel für einen Aufwärtstrend, der zu einem Abwärtstrend umkehrt. Beachten Sie, wie ADX stieg während der Aufwärtstrend, wenn DMI über - DMI war. Wenn der Kurs rückgängig gemacht wurde, stieg der - DMI über den DMI, und ADX stieg wieder an, um die Stärke des Aufwärtstrends zu messen. Quantifizierung der Trendstärke ADX-Werte helfen Händler, die stärksten und profitabelsten Trends für den Handel zu identifizieren. Die Werte sind auch für die Unterscheidung zwischen Trends und Nicht-Trending-Bedingungen wichtig. Viele Händler werden ADX-Lesungen über 25 verwenden, um anzudeuten, dass die Trends Stärke stark genug für Trend Trading-Strategien ist. Umgekehrt, wenn ADX unter 25 ist, werden viele Trend Trading-Strategien zu vermeiden. Abbildung 2: ADX-Werte und Trendstärke Niedriger ADX ist in der Regel ein Zeichen der Akkumulation oder Verteilung. Wenn ADX unter 25 für mehr als 30 bar ist, tritt der Preis in den Bereich Bedingungen und Preismuster sind oft einfacher zu identifizieren. Preis dann bewegt sich auf und ab zwischen Widerstand und Unterstützung zu finden, verkaufen und kaufen Interesse, bzw.. Von niedrigen ADX-Bedingungen, wird der Preis schließlich in einen Trend brechen. In Abbildung 3 bewegt sich der Preis von einem niedrigen ADX-Preiskanal zu einem Aufwärtstrend mit starkem ADX. Quelle: TDAmeritrade Strategy Desk Abbildung 3: Wenn ADX unter 25 ist, kommt der Preis in eine Reihe. Wenn ADX über 25 steigt, neigt der Trend dazu. Quelle: TDAmeritrade Strategy Desk Abbildung 4: Perioden mit niedrigem ADX führen zu Preisverläufen. Dieses Diagramm zeigt eine Tasse und Griff Formation, die einen Aufwärtstrend, wenn ADX steigt über 25 beginnt. Die Richtung der ADX-Linie ist wichtig für das Lesen Trendstärke. Wenn die ADX-Linie steigt, steigt die Trendstärke und der Kurs bewegt sich in Richtung Trend. Wenn die Linie sinkt, nimmt die Trendstärke ab, und der Preis tritt in einen Zeitraum des Retracement oder der Konsolidierung ein. (Für mehr zu diesem Thema, check out Retracement oder Reversal: Know The Difference.) Eine häufige Fehleinschätzung ist, dass eine fallende ADX-Linie bedeutet, dass der Trend umgekehrt ist. Eine fallende ADX-Linie bedeutet nur, dass die Trendstärke schwächer ist, aber es bedeutet in der Regel nicht, dass der Trend rückgängig wird, es sei denn, es gab einen Preisklima. Solange ADX über 25 ist, ist es am besten, an eine fallende ADX-Linie als einfach weniger stark zu denken (Abbildung 5). Quelle: TDAmeritrade Strategy Desk Abbildung 5: Wenn der ADX unter 25 liegt, ist der Trend schwach. Wenn ADX über 25 und steigt, ist der Trend stark. Wenn ADX über 25 ist und fallen, ist der Trend weniger stark. Trend-Momentum Die Serie der ADX-Peaks ist ebenfalls eine visuelle Darstellung des Gesamttrends. ADX zeigt deutlich an, wenn der Trend an Dynamik gewinnt oder verliert. Momentum ist die Geschwindigkeit des Preises. Eine Reihe höherer ADX-Spitzen bedeutet, dass die Trenddynamik zunimmt. Eine Reihe niedrigerer ADX-Spitzen bedeutet, dass die Trenddynamik abnimmt. Jeder ADX-Peak über 25 gilt als stark, auch wenn er ein niedrigerer Peak ist. In einem Aufwärtstrend kann der Preis noch ansteigen, wenn der Trend rückläufig ist (Abbildung 6). Zu wissen, wann Trend-Momentum steigt, gibt dem Trader das Vertrauen, damit die Gewinne anstatt zu beenden beginnen, bevor der Trend beendet ist. Allerdings ist eine Reihe von niedrigeren ADX-Spitzen eine Warnung, um Preis zu sehen und das Risiko zu verwalten. Die besten Handelsentscheidungen treffen auf objektive Signale, nicht auf Emotionen. Quelle: TDAmeritrade Strategy Desk Abbildung 6: ADX-Peaks sind über 25, werden aber kleiner. Der Trend verliert an Dynamik, aber der Aufwärtstrend bleibt intakt. ADX kann auch Impulsdivergenz zeigen. Wenn der Preis höher ist und der ADX einen niedrigeren Wert aufweist, gibt es eine negative Divergenz oder eine Nichtbestätigung. Im Allgemeinen ist die Divergenz kein Signal für eine Umkehrung, sondern eine Warnung, dass sich die Trenddynamik ändert. Es kann angebracht sein, den Stop-Loss zu verschärfen oder Teilgewinne zu erzielen. (Für die damit zusammenhängende Lektüre, Check out Divergenzen, Momentum und Rate of Change.) Jedes Mal, wenn der Trend den Charakter verändert, ist es Zeit zu beurteilen und / oder das Risiko zu verwalten. Divergenz kann zu einer Trendfortsetzung, - konsolidierung, - korrektur oder - umkehr führen (Abbildung 7). Quelle: TDAmeritrade Strategy Desk Abbildung 7: Der Preis ist höher, während ADX niedriger ist. In diesem Fall führt die negative Divergenz zu einer Trendumkehr. Strategische Verwendung von ADX Preis ist das wichtigste Signal auf einem Chart. Lesen Sie den Preis zuerst, und lesen Sie dann ADX im Rahmen dessen, was Preis tut. Wenn irgendein Indikator verwendet wird, sollte es etwas hinzufügen, das Preis allein nicht leicht uns erklären kann. Zum Beispiel steigen die besten Trends aus Perioden der Preisspanne Konsolidierung. Breakouts aus einem Bereich auftreten, wenn es eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Käufern und Verkäufern auf den Preis, die die Balance zwischen Angebot und Nachfrage. Ob es mehr Angebot als Nachfrage oder mehr Nachfrage als Angebot ist, ist es der Unterschied, der Preisimpuls schafft. Breakouts sind nicht schwer zu erkennen, aber oft nicht Fortschritte oder am Ende wird eine Falle. Aber ADX sagt Ihnen, wenn Breakouts gültig sind, indem Sie zeigen, wann ADX stark genug ist, um nach dem Breakout Trend zu tendieren. Wenn ADX von unter 25 auf über 25 steigt, ist der Preis stark genug, um in Richtung des Brechens fortzufahren. Umgekehrt ist es oft schwer zu sehen, wann sich der Preis von den Trend - zu den Bereichsbedingungen bewegt. ADX zeigt, wenn der Trend geschwächt ist und in einen Zeitraum der Bereichskonsolidierung eintritt. Range Bedingungen existieren, wenn ADX von über 25 auf unter 25 fallen. In einem Bereich ist der Trend seitwärts und es gibt allgemeine Preisvereinbarung zwischen den Käufern und Verkäufern. ADX schrumpft seitwärts unter 25, bis sich das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage wieder ändert. (Für mehr sehen, Trading Trend oder Range) ADX gibt große Strategie-Signale, wenn sie mit dem Preis kombiniert. Verwenden Sie zunächst ADX, um festzustellen, ob die Preise Trends oder Nichttrends sind, und wählen Sie dann die entsprechende Handelsstrategie für die Bedingung aus. In Trending-Bedingungen werden Eingaben auf Pullbacks vorgenommen und in Richtung des Trends genommen. In Range-Bedingungen sind Trend-Trading-Strategien nicht angemessen. Allerdings können Trades auf Umkehrungen bei der Unterstützung (lang) und Widerstand (kurz) gemacht werden. Fazit: Finding Friendly Trends Die besten Gewinne kommen aus dem Handel der stärksten Trends und Vermeidung Bereich Bedingungen. ADX identifiziert nicht nur trending Bedingungen, es hilft dem Händler, die stärksten Tendenzen zum Handel zu finden. Die Fähigkeit, die Trendstärke zu quantifizieren, ist ein großer Vorteil für Händler. ADX identifiziert auch Bereichsbedingungen, so dass ein Trader nicht stecken bleiben wird, der versucht, Tendenzhandel in seitwärts Preis-Aktion zu verfolgen. Darüber hinaus zeigt es, wenn der Preis aus einem Bereich mit ausreichender Stärke, um Trend-Trading-Strategien verwendet gebrochen hat. ADX alarmiert auch den Trader auf Veränderungen in der Trenddynamik, so dass das Risikomanagement adressiert werden kann. Wenn Sie möchten, dass der Trend zu Ihrem Freund ist, sollten Sie besser ADX nicht zu einem Fremden geworden. Wie verwenden Sie ADX (Average Directional Index) Der Average Directional Index oder kurz ADX ist ein weiteres Beispiel für einen Oszillator. Er schwankt von 0 bis 100, wobei Messungen unter 20 einen schwachen Trend anzeigen und Messwerte über 50 einen starken Trend signalisieren. Anders als die stochastische, ADX doesn8217t bestimmen, ob der Trend ist bullish oder bearish. Vielmehr misst er lediglich die Stärke des aktuellen Trends. Aus diesem Grund wird ADX in der Regel verwendet, um festzustellen, ob der Markt reicht oder beginnt einen neuen Trend. Werfen Sie einen Blick auf diese ordentlichen Charts we8217ve gezogen: In diesem ersten Beispiel, verweilte ADX unter 20 von Ende September bis Anfang Dezember. Wie Sie aus dem Chart sehen können, steckte EUR / CHF innerhalb einer Spanne während dieser Zeit. Ab Januar begann ADX, über 50 zu steigen und signalisierte, dass ein starker Trend in den Flügeln wartet. Und würden Sie schauen, dass EUR / CHF brach unter dem unteren Rand des Bereichs und ging auf einem starken Abwärtstrend. Ooh, dass8217d etwa 400 Pips in der Tasche. Nun schauen wir uns das folgende Beispiel an: Genau wie in unserem ersten Beispiel schwebte ADX eine ganze Weile unter 20. Damals reichte auch EUR / CHF. Schon bald stieg der ADX über 50 und EUR / CHF brach über dem Spitzenplatz. Ein starker Aufwärtstrend fand statt. That8217d be 300 Pips, signiert, versiegelt und geliefert Looks einfach genug, rechts Wenn there8217s ein Problem mit der Verwendung von ADX, it8217s, dass es doesn8217t genau sagen, ob es ein Kauf oder ein Verkauf. Was es Ihnen sagt, ist, ob es okay ist, in einem laufenden Trend zu springen oder nicht. Sobald ADX beginnt wieder unter 50 fallen, könnte es bedeuten, dass der Aufwärtstrend oder Abwärtstrend beginnt zu schwächen, und dass es vielleicht ein guter Zeitpunkt, um Gewinne zu sperren. Wie zu handeln mit ADX Eine Möglichkeit, den Handel mit ADX ist es, für Ausbrüche warten, bevor Sie entscheiden, gehen Sie zu lange oder kurz. ADX kann als Bestätigung verwendet werden, ob das Paar möglicherweise seinen aktuellen Trend fortsetzen kann oder nicht. Eine andere Möglichkeit besteht darin, ADX mit einem anderen Indikator zu kombinieren, insbesondere mit dem, ob das Paar nach unten oder nach oben geleitet wird. ADX kann auch verwendet werden, um festzustellen, wann man einen Handel früh schließen sollte. Wenn zum Beispiel ADX unter 50 fällt, zeigt es an, dass der aktuelle Trend Dampf verliert. Von dann, könnte das Paar möglicherweise seitwärts bewegen, so dass Sie möchten, dass die Sperren in den Pips, bevor das passiert. Speichern Sie Ihren Fortschritt, indem Sie sich anmelden und die Lektion vollständig markieren
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